Dealing with computationally expensive valuations in Value at Risk (VaR) type models. MBS case study

Uwaga!
Dokument który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

BNY Mellon Science zaprasza na semianrium “Dealing with computationally expensive valuations in Value at Risk (VaR) type models. MBS case study

Jako BNY Mellon dużą wagę przykładamy do dzielenia się wiedzą eskpercką. Wynika to z naszego przekonania o zdecydowanej przewadze praktyki i doświadczenia nad zagadanieniami czysto teoretycznymi.

Spotkania organizujemy kilka razy do roku. W planach jest 6 spotkań prowadzonych przez doświadczonych praktyków z BNY Mellon w Polsce. Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek, 27 lutego we Wrocławiu, biuro Sagittarius, ul. Sucha 2. Początek o godzinie 17:30. Zapisy zbieramy do 22 lutego, pod adresami mailowymi: dawid.pudlis@bnymellon.com oraz jagoda.szczepankowska@bnymellon.com

...seminaria BNY Mellon Science są w głównej mierze skierowane do studentów II stopnia oraz studiów doktoranckich. Nie chcemy jednak nikomu ograniczać dostępu do zasobów naszej wiedzy dlatego zapraszamy serdecznie studentów innych lat, którzy zastanawiają się nad swoją przyszłością i karierą w szeroko pojętej branży finansowej.


Plik do pobrania

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem